灰卷尾栖息于平原丘陵地带、村庄附近、河谷或山区。通常成对或单个停留在高大乔木树冠顶端，或山区岩石顶上;也栖于高大杨树顶端枝上;从海拨40-1150米以上山区都有分布。活动于针阔叶混交林和村寨边，成群活动于乔木树冠顶端和林间旷野。
分布于阿富汗、孟加拉国、不丹、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南。
灰卷尾的巢置于阔叶高大乔木树冠岔枝间，距地面约10米以上;灰卷尾繁殖期：在海南岛4-6月间，在华东区则为5-7月间;多数地区一年繁殖一次，6-7月进行;巢构造细致而精巧，呈浅杯状;内壁层是以细枯草、根须、杂草花穗、植物细纤维等编织而成，中间杂以枯干碎叶片;巢的外层由细小树枝、叶柄、树皮碎片组成;巢缘及巢外并覆以伪装与加固物质，如地衣碎片、苔藓、蜘蛛网丝、动物绒毛纤维等。通常产卵3-4枚，卵壳颜色多变异，壳呈乳白、橙粉或粉红色;壳表面杂有灰色、暗棕褐色、褐红色和棕黄色点斑或大小不规则的斑块和渍斑，一般在卵的钝端斑点较密集。卵径为24-26.5mm×17.5-19mm。能见到亲鸟衔食喂育幼雏。